Fornendo i dati di partenza ai sei campi inferiori e' possibile ottenere il prezzo teorico dell'opzione o warrant. Conoscendo invece il prezzo dell'opzione o warrant e' possibile calcolare la volatilita' implicita del titolo o indice di riferimento.

 Nel caso di valori decimali e' necessario usare il punto, es.: 3.2 sta per tre virgola due.

 Nel caso di opzioni ISO-ALFA il valore del dividendo e' generalmente posto a zero, a meno che il titolo non lo stacchi nel periodo di tempo che intercorre tra l'analisi e data di scadenza. Per le MIBO, controllate che nessun titolo distribuisca il dividendo durante lo stesso periodo, in caso contrario fissate un valore % sull'intero indice che tenga conto del (o dei) titolo interessato. Per i warrant considerare il valore % dell'ultimo dividendo sul prezzo.

 Ricordate che le MIBO ed i Warrant sono opzioni di tipo EUROPEO (esercitabili alla scadenza) mentre le ISO-ALFA sono di tipo AMERICANO (esercitabili in qualsiasi momento).

 I valori delle volatilita' % su base annua dei titoli compresi nel MIB30 sono reperibili nel sito BORSANALISI, mentre per quella dell'indice MIB30 (relativamente alle MIBO o ai CW) dovete rassegnarvi a calcolarvela

 Per quanto riguarda i periodi mancanti alla scadenza del derivato, e' consigliabile usare i giorni per MIBO e ISO-ALFA e mesi (con punto decimale se il numero non e' intero) nel caso di Warrant

L'autore del complesso Javascript che fa il calcolo e' Robert Lum, della Intrepid Technology Inc., che ringrazio.
Lorenzo Vercesi lo ha tradotto ed ha apportato alcune modifiche atte a semplificarne l'uso :  ringrazio anche lui.
Io mi sono limitato a renderlo disponibile.
 
 

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